Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Default user image.

Hans Byström

Professor

Default user image.

Does the Chinese stock market react to global news?

Författare

  • Hans Byström

Summary, in Swedish

Abstract in Undetermined

In this paper, the news aggregator GoogleNews is used to assess the impact ofworldwide

news on the volatility of the Chinese stock market. Although we find a strong link

between the global stock market volatility and the amount of stock market-related news

available worldwide, the link between the Chinese stock market and the same set of

worldwide news is found to be much weaker. Diverging patterns for (domestic) A

shares and (international) B shares lead us to conclude that the direction of causality

most likely is from news volumes to volatility and not vice versa.

Avdelning/ar

  • Nationalekonomiska institutionen

Publiceringsår

2011

Språk

Engelska

Sidor

448-455

Publikation/Tidskrift/Serie

Journal of the Asia Pacific Economy

Volym

16

Avvikelse

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Routledge

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • news aggregator
  • volatility
  • stock market
  • China
  • worldwide news

Aktiv

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 1354-7860