Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Joakim Westerlund. Foto.

Joakim Westerlund

Professor, Programchef - Magisterprogram i Dataanalys och ekonomi

Joakim Westerlund. Foto.

Breaks in persistence in fixed-T panel data

Författare

  • Joakim Westerlund
  • Marcus Nordström

Summary, in English

This paper considers an autoregressive panel data model in which the autoregressive coefficient has undergone a structural break. The object of interest is the unknown breakpoint. A least squares-based estimator is proposed that is shown to be consistent when only the number of cross-section units, N, is large and the number of time periods, T, is small, thereby enabling quick detection of the onset of a new regime.

Avdelning/ar

  • Nationalekonomiska institutionen

Publiceringsår

2021-08-01

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Economics Letters

Volym

205

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Economics
  • Probability Theory and Statistics

Nyckelord

  • Break in persistence
  • Explosive and unit root behaviors
  • Panel data

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0165-1765