Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Joakim Westerlund. Foto.

Joakim Westerlund

Professor, Programchef - Magisterprogram i Dataanalys och ekonomi

Joakim Westerlund. Foto.

Testing slope homogeneity in large panels with serial correlation

Författare

  • Johan Blomquist
  • Joakim Westerlund

Summary, in English

Pesaran and Yamagata (Pesaran, M.H., Yamagata, T., Testing slope homogeneity in large panels, Journal of Econometrics 142, 50–93, 2008) propose a test for slope homogeneity in large panels, which has become very popular in the literature. However, the test cannot deal with the practically relevant case of heteroskedastic and/serially correlated errors. The present note proposes a generalized test that accommodates both features.

Avdelning/ar

  • Nationalekonomiska institutionen

Publiceringsår

2013

Språk

Engelska

Sidor

374-378

Publikation/Tidskrift/Serie

Economics Letters

Volym

121

Issue

3

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Elsevier

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • Homogeneity
  • Panel data
  • Serial correlation
  • Heteroskedasticity

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0165-1765