Joakim Westerlund
Professor, Programchef - Magisterprogram i Dataanalys och ekonomi
A GARCH Model for Testing Market Efficiency
Författare
Summary, in English
Avdelning/ar
- Nationalekonomiska institutionen
Publiceringsår
2016
Språk
Engelska
Sidor
121-138
Publikation/Tidskrift/Serie
Journal of International Financial Markets, Institutions, and Money
Volym
41
Dokumenttyp
Artikel i tidskrift
Förlag
Elsevier, North-Holland
Ämne
- Economics
Nyckelord
- Unit Root
- Structural Break
- Efficient Market Hypothesis
- Stock Price
- GARCH
Status
Published
ISBN/ISSN/Övrigt
- ISSN: 1042-4431