Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Joakim Westerlund. Foto.

Joakim Westerlund

Professor, Programchef - Magisterprogram i Dataanalys och ekonomi

Joakim Westerlund. Foto.

Error Correction Testing in Panels with Common Stochastic Trends

Författare

  • Christian Gengenbach
  • Jean Pierre Urbain
  • Joakim Westerlund

Summary, in English

This paper develops panel data tests for the null hypothesis of no error correction in a model with common stochastic trends. The asymptotic distributions of the new test statistics are derived and simulation results are provided to suggest that they perform well in small samples. Copyright © 2015 John Wiley & Sons, Ltd.

Avdelning/ar

  • Nationalekonomiska institutionen

Publiceringsår

2016-10

Språk

Engelska

Sidor

982-1004

Publikation/Tidskrift/Serie

Journal of Applied Econometrics

Volym

31

Issue

6

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

John Wiley & Sons Inc.

Ämne

  • Economics

Nyckelord

  • Panel cointegration
  • error correction
  • common factors

Status

Published

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0883-7252