Webbläsaren som du använder stöds inte av denna webbplats. Alla versioner av Internet Explorer stöds inte längre, av oss eller Microsoft (läs mer här: * https://www.microsoft.com/en-us/microsoft-365/windows/end-of-ie-support).

Var god och använd en modern webbläsare för att ta del av denna webbplats, som t.ex. nyaste versioner av Edge, Chrome, Firefox eller Safari osv.

Porträtt av Krzysztof Podgórski. Foto.

Krzysztof Podgórski

Prefekt Statistiska institutionen, Professor

Porträtt av Krzysztof Podgórski. Foto.

Skewed Laplace distributions II: divisibility properties and extensions to stochastic processes.

Författare

  • Tomasz Kozubowski
  • Krzysztof Podgorski

Summary, in English

This paper is a continuation of cite{KP06}, where we discussed the origins and inter-relations of major types of skew Laplace distributions. Here, we review the properties of classical and geometric infinite divisibility as well as self-decomposability, which are crucial in extending univariate Laplace models to stochastic processes. General schemes based on these properties lead to several new non-Gaussian stationary autoregressive processes and continuous-time L'evy processes having potential use in stochastic modeling.

Avdelning/ar

  • Statistiska institutionen

Publiceringsår

2008

Språk

Engelska

Publikation/Tidskrift/Serie

Mathematical Scientist

Volym

33

Issue

1

Dokumenttyp

Artikel i tidskrift

Förlag

Applied Probability Trust

Ämne

  • Probability Theory and Statistics

Nyckelord

  • Mittag-Leffler distribution
  • non-Gaussian time series model
  • Linnik distribution
  • L'evy process
  • infinite divisibility
  • geometric summation
  • geometric infinite divisibility
  • class L
  • bilateral exponential law
  • autoregressive process
  • Asymmetric Laplace law
  • self decomposable law
  • variance-gamma process
  • skew double-exponential model

Aktiv

Inpress

ISBN/ISSN/Övrigt

  • ISSN: 0312-3685